LS戦略シミュレーション 4か月目は堅調に推移

Pocket

2019年6月からシミュレーションを開始したロングショート戦略であるが、初月はまずまずの結果となった。しかし、2か月目、3か月目と買い銘柄は下落し、売り銘柄は上昇してしまい、大きな損失となっている。これを受けて4か月目からパラメータを1つ追加して銘柄抽出条件を厳しくしたところ、2週間経過時点で堅調に推移している。

2019年6月からロングショート戦略のシミュレーションを開始

幅魔王は2016年3月から株のサヤ取り投資を実践している。サヤ取りとは相関の高い2つの銘柄のペアを抽出し、サヤが開いたときに相対的に上昇した銘柄を空売りし、相対的に下落した銘柄を買う投資手法である。つまり、仕掛けてからサヤが閉じれば利益が出て、サヤがさらに開くと損失が出てしまう。

このサヤ取りであるが、サヤが閉じるという根拠はサヤチャートにしか見いだせないというのが特徴である。このようにサヤチャートにしか根拠を見いだせないのがサヤ取りの弱点であるといえる。

一方で、サヤ取りとよく似た投資手法としてロングショート戦略がある。よく似たというより、ロングショート戦略のうちの一つがサヤ取りともいえる。

ロングショート戦略は、現時点で過小評価されている割安な株を買い、過大評価されている割高な株を売る投資戦略である。サヤ取りと異なるのはサヤチャート以外のファンダメンタルな要素も加味する点である。

より根拠の強い投資戦略にすべく、2019年6月からロングショート戦略のシミュレーションを開始した。

LS戦略シミュレーション 4か月目は堅調に推移

このロングショート戦略のシミュレーションであるが、初月はレバレッジなしで月利1.7%とまずまずの結果となった。

しかし、2か月目はレバレッジなしで損失が3.5%となってしまった。そして、3か月目も2か月目と銘柄はほとんど同じであるが、こちらも損失がレバレッジなしで3.5%を超えてしまった。

2か月目、3か月目と損失が大きく拡大してしまった結果を受けて、パラメーターを1つ追加することにした。

これまでは割安、割高な銘柄を抽出すること重視してきたが、新たなパラメータを加えることによって、明らかに理由があって割安、割高になっている銘柄を除外することができるようになった。

パラメータを1つ追加したことにより、銘柄抽出の条件が厳しくなった。ということもあり、4か月目の2019年9月は銘柄数が減り、買いと売りでそれぞれ5銘柄ずつの仕掛けとなった。

2019年9月も2週間が経過したが、この時点でレバレッジなしで2%以上の利回りが出ている。条件を厳しくしたことが功を奏しているのかはわからないが、今の時点では堅調に推移していると言えよう。

まだ4か月目は2週間あるから今後の経過がどうなるかはわからない。それでも現時点では新たにパラメータを1つ追加したことは間違いでなかったと言えよう。

この記事にコメントを書く

(必須)

トラックバックURL

オリジナルブランド販売戦略サポートプログラム

幅魔王のプロフィール


大企業脱サラ個人経営者
東京大学、東京大学大学院を卒業し、大手企業に入社
順風満帆に出世街道に乗る平凡な人生を歩むものと思われていた。
しかし、出世したところで仕事量、責任が増えるだけで大して給料は上がらない。 むしろ絶対に出世したくないと思っていた。 一方で、出世しないと左遷され、子会社・取引先・辺境の地に飛ばされてしまう。
出世も左遷も嫌ということで、入社6年目の2012年に脱サラに興味を持ち始める
2013年にGBC(今のVBC)と出会い、脱サラを目指し、物販ビジネスを開始
物販ビジネスを開始後、半年間は赤字だったが、それ以降黒字に転じる。
2014年12月以降、急激に売上が伸び、2016年1月~3月にかけて月利50万円を3か月連続で達成する。
2016年10月 入社10年目34歳にして大企業の看板と安定収入を捨て、無謀にも脱サラし、個人経営者として歩み始める