LS戦略 パラメーターを1つ追加

Pocket

2019年6月からシミュレーションを開始したロングショート戦略であるが、初月はまずまずの結果となった。しかし、2か月目、3か月目と買い銘柄は下落し、売り銘柄は上昇してしまい、大きな損失となっている。これを受けて、4か月目以降は銘柄を絞るためのパラメーターを1つ追加することにした。

2019年6月からロングショート戦略のシミュレーションを開始

幅魔王は2016年3月から株のサヤ取り投資を実践している。サヤ取りとは相関の高い2つの銘柄のペアを抽出し、サヤが開いたときに相対的に上昇した銘柄を空売りし、相対的に下落した銘柄を買う投資手法である。つまり、仕掛けてからサヤが閉じれば利益が出て、サヤがさらに開くと損失が出てしまう。

このサヤ取りであるが、サヤが閉じるという根拠はサヤチャートにしか見いだせないというのが特徴である。このようにサヤチャートにしか根拠を見いだせないのがサヤ取りの弱点であるといえる。

一方で、サヤ取りとよく似た投資手法としてロングショート戦略がある。よく似たというより、ロングショート戦略のうちの一つがサヤ取りともいえる。

ロングショート戦略は、現時点で過小評価されている割安な株を買い、過大評価されている割高な株を売る投資戦略である。サヤ取りと異なるのはサヤチャート以外のファンダメンタルな要素も加味する点である。

より根拠の強い投資戦略にすべく、2019年6月からロングショート戦略のシミュレーションを開始した。

LS戦略 パラメーターを1つ追加

このロングショート戦略のシミュレーションであるが、初月はレバレッジなしで月利1.7%とまずまずの結果となった。

しかし、2か月目はレバレッジなしで損失が3.5%となってしまった。そして、3か月目も2か月目と銘柄はほとんど同じであるが、2週間で損失が一時5%を超えるなどさらに損失が拡大している。

ロングショート戦略に関してはシミュレーションを開始して2か月半しか経過していないため、まだ改善すべき点は多くあると考えられる。

2か月目、3か月目と損失が大きく拡大してしまった結果を受けて、パラメーターを1つ追加することにした。

これまでは割安、割高な銘柄を抽出すること重視してきたが、新たなパラメータを加えることによって、明らかに理由があって割安、割高になっている銘柄を除外することができるようになった。

パラメータを1つ追加してスクリーニングを行ったところ、買い銘柄に関しては今仕掛けているほとんどの銘柄が除外された。また、売り銘柄に関しても半分近くの銘柄が除外されることになった。

パラメータを1つ追加するのは9月以降であるが、パラメータを1つ追加することによって安定した利益を出すことができるのか注目である。

この記事にコメントを書く

(必須)

トラックバックURL

オリジナルブランド販売戦略サポートプログラム

幅魔王のプロフィール


大企業脱サラ個人経営者
東京大学、東京大学大学院を卒業し、大手企業に入社
順風満帆に出世街道に乗る平凡な人生を歩むものと思われていた。
しかし、出世したところで仕事量、責任が増えるだけで大して給料は上がらない。 むしろ絶対に出世したくないと思っていた。 一方で、出世しないと左遷され、子会社・取引先・辺境の地に飛ばされてしまう。
出世も左遷も嫌ということで、入社6年目の2012年に脱サラに興味を持ち始める
2013年にGBC(今のVBC)と出会い、脱サラを目指し、物販ビジネスを開始
物販ビジネスを開始後、半年間は赤字だったが、それ以降黒字に転じる。
2014年12月以降、急激に売上が伸び、2016年1月~3月にかけて月利50万円を3か月連続で達成する。
2016年10月 入社10年目34歳にして大企業の看板と安定収入を捨て、無謀にも脱サラし、個人経営者として歩み始める