サヤ取り 半年ぶりの増し玉をしようと思ったら余力の関係で断念

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幅魔王が2016年3月から実践している株のサヤ取り投資であるが、2018年7月から増し玉ルールの適用を開始した。その後、2018年11月に仕掛けルールを変更したが、2019年になって増し玉対象のペアは7月までで1ペアしか現れていまない。2019年7月末に決算発表の影響で増し玉の条件を満たしたペアがあったが、余力の関係で増し玉を見送ることとなった。

サヤ取り 2019年になってから増し玉は1ペア

幅魔王は2016年3月から株のサヤ取り投資を実践している。サヤ取りとは相関の高い2つの銘柄のペアを抽出し、サヤが開いたときに相対的に上昇した銘柄を空売りし、相対的に下落した銘柄を買う投資手法である。つまり、仕掛けてからサヤが閉じれば利益が出て、サヤがさらに開くと損失が出てしまう。

このサヤ取りであるが、2018年7月から増し玉ルールの適用を開始した。増し玉とは片張り投資のナンピンに当たる手法で、仕掛けてからサヤが開いて含み損が拡大したときにさらにもう1口ペアを仕掛けることを言う。

増し玉は成功すれば大きな損切が利確に転じる。しかし、失敗すると損失が何倍にも膨れ上がる。

この増し玉であるが、2018年11月に仕掛けルールを変更した。急激にサヤが開いたペアはリバウンドしやすいという仮説のもと、買い建て、売り建てまたはその合計の1日の変化率が5%以上になったときにのみ増し玉することにした。

このルール変更によって、増し玉の条件を満たすペアは極端に少なくなった。2019年になってから2月に増し玉して以降半年近く増し玉の条件を満たすペアは現れなかったことになる。

サヤ取り 半年ぶりの増し玉をしようと思ったら余力の関係で断念

ルール変更の影響も大きいが、2019年3月以降は過去5年のチャートを見て、相関が最大でどの程度崩れるかを想定してペアを仕掛けている。

これによって想定外に相関が崩れることが少なくなり、増し玉の条件を満たすペアがほぼなくなった。

しかし、2019年7月末に決算発表の影響で増し玉の条件を満たすペアが現れた。決算発表をまたぐペアはできるだけ保有しないようにしているが、そうすると決算発表が相次ぐ時期に仕掛けるペアがなくなってしまう。

ということで、仕方なく仕掛けたペアであるが、7月末に決算発表が裏目に出て含み損が大きく拡大した。買い建て銘柄が1日で5%以上下落したことが原因であり、本来であれば増し玉の条件を満たしていた。

しかし、増し玉しようとしたところ、余力がなかったため増し玉を断念した。結局そのペアは損切りせざるを得なく非常に不本意な結果となった。しかし、もし増し玉した後にさらにサヤが開いて損失が拡大していたら目も当てられない結果となっていたであろう。

増し玉できなかったことが吉と出るか凶と出るかは今後の動き次第である。

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幅魔王のプロフィール


大企業脱サラ個人経営者
東京大学、東京大学大学院を卒業し、大手企業に入社
順風満帆に出世街道に乗る平凡な人生を歩むものと思われていた。
しかし、出世したところで仕事量、責任が増えるだけで大して給料は上がらない。 むしろ絶対に出世したくないと思っていた。 一方で、出世しないと左遷され、子会社・取引先・辺境の地に飛ばされてしまう。
出世も左遷も嫌ということで、入社6年目の2012年に脱サラに興味を持ち始める
2013年にGBC(今のVBC)と出会い、脱サラを目指し、物販ビジネスを開始
物販ビジネスを開始後、半年間は赤字だったが、それ以降黒字に転じる。
2014年12月以降、急激に売上が伸び、2016年1月~3月にかけて月利50万円を3か月連続で達成する。
2016年10月 入社10年目34歳にして大企業の看板と安定収入を捨て、無謀にも脱サラし、個人経営者として歩み始める