LS戦略 3か月目の仕掛け銘柄は2か月目とほぼ同じ

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2019年6月からロングショート戦略のシミュレーションを開始しているが、2か月目の7月は損失が3.5%程度と振るわなかった。過小評価されている銘柄は全体的に下がり、過大評価されている銘柄は全体的に上がるという結果になった。ということで、過小評価されている銘柄と過大評価されている銘柄の評価に大きな変化はなかったため、3か月目の仕掛け銘柄は2か月目とほぼ同じとなった。

2019年6月からロングショート戦略のシミュレーションを開始

幅魔王は2016年3月から株のサヤ取り投資を実践している。サヤ取りとは相関の高い2つの銘柄のペアを抽出し、サヤが開いたときに相対的に上昇した銘柄を空売りし、相対的に下落した銘柄を買う投資手法である。つまり、仕掛けてからサヤが閉じれば利益が出て、サヤがさらに開くと損失が出てしまう。

このサヤ取りであるが、サヤが閉じるという根拠はサヤチャートにしか見いだせないというのが特徴である。このようにサヤチャートにしか根拠を見いだせないのがサヤ取りの弱点であるといえる。

一方で、サヤ取りとよく似た投資手法としてロングショート戦略がある。よく似たというより、ロングショート戦略のうちの一つがサヤ取りともいえる。

ロングショート戦略は、現時点で過小評価されている割安な株を買い、過大評価されている割高な株を売る投資戦略である。サヤ取りと異なるのはサヤチャート以外のファンダメンタルな要素も加味する点である。

より根拠の強い投資戦略にすべく、2019年6月からロングショート戦略のシミュレーションを開始した。

LS戦略 3か月目の仕掛け銘柄は2か月目とほぼ同じ

2019年6月から開始したLSであるが、初月はレバレッジなしで利回りが1.7%となるなど順調なスタートとなった。

しかし、翌7月に銘柄を入れ替えて、さらに買いと売りをそれぞれ5銘柄から10銘柄に増やしてシミュレーションを継続したところ、7月はレバレッジなしで損失が3.5%となってしまった。

過小評価されていると判断した銘柄は全体的にさらに下落し、過大評価されていると判断した銘柄は全体的にさらに上昇してしまった。特に過大評価されていると判断した銘柄のうち、いくつかが10%以上上昇したのがシミュレーションでの損失につながった。20%以上上昇した銘柄もあった。

2019年8月も銘柄を入れ替えて、今度は買いと売りを8銘柄ずつ合計16銘柄にしようと考えている。

しかし、過大評価されていると判断した銘柄も過小評価されていると判断した銘柄もいずれも大きな財務状況の変化はなかった。つまり、より過大評価と過小評価が進んでいるという結果になった。

ということで、2019年8月は銘柄数を減らしたものの、仕掛ける銘柄はすべて7月に仕掛けた銘柄となった。

今後過小評価と過大評価は是正されてシミュレーションで利益が出るのだろうか?それともさらに過小評価と過大評価が進んで損失が拡大するのだろうか?注目である。

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幅魔王のプロフィール


大企業脱サラ個人経営者
東京大学、東京大学大学院を卒業し、大手企業に入社
順風満帆に出世街道に乗る平凡な人生を歩むものと思われていた。
しかし、出世したところで仕事量、責任が増えるだけで大して給料は上がらない。 むしろ絶対に出世したくないと思っていた。 一方で、出世しないと左遷され、子会社・取引先・辺境の地に飛ばされてしまう。
出世も左遷も嫌ということで、入社6年目の2012年に脱サラに興味を持ち始める
2013年にGBC(今のVBC)と出会い、脱サラを目指し、物販ビジネスを開始
物販ビジネスを開始後、半年間は赤字だったが、それ以降黒字に転じる。
2014年12月以降、急激に売上が伸び、2016年1月~3月にかけて月利50万円を3か月連続で達成する。
2016年10月 入社10年目34歳にして大企業の看板と安定収入を捨て、無謀にも脱サラし、個人経営者として歩み始める