LS戦略 シミュレーション ペア入れ替え後1週間は低調

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2019年6月からシミュレーションを開始したロングショート戦略であるが、初月はレバレッジなしで月利1.5%超えるなどまずまずの結果となった。翌7月も銘柄を入れ替えてシミュレーションを継続しているが最初の1週間は売り建て銘柄が上がりすぎるなど低調である。

2019年6月からロングショート戦略のシミュレーションを開始

幅魔王は2016年3月から株のサヤ取り投資を実践している。サヤ取りとは相関の高い2つの銘柄のペアを抽出し、サヤが開いたときに相対的に上昇した銘柄を空売りし、相対的に下落した銘柄を買う投資手法である。つまり、仕掛けてからサヤが閉じれば利益が出て、サヤがさらに開くと損失が出てしまう。

このサヤ取りであるが、サヤが閉じるという根拠はサヤチャートにしか見いだせないというのが特徴である。このようにサヤチャートにしか根拠を見いだせないのがサヤ取りの弱点であるといえる。

一方で、サヤ取りとよく似た投資手法としてロングショート戦略がある。よく似たというより、ロングショート戦略のうちの一つがサヤ取りともいえる。

ロングショート戦略は、現時点で過小評価されている割安な株を買い、過大評価されている割高な株を売る投資戦略である。サヤ取りと異なるのはサヤチャート以外のファンダメンタルな要素も加味する点である。

より根拠の強い投資戦略にすべく、2019年6月からロングショート戦略のシミュレーションを開始した。

LS戦略 シミュレーション ペア入れ替え後1週間は低調

2019年6月からロングショート戦略のシミュレーションを開始したわけであるが、初月はレバレッジなしで月利1.5%を超えるなどまずまずの結果となった。

参考記事:LS戦略 1か月目のシミュレーション結果 月利1.7%

翌2017年7月は買い建てと売り建ての銘柄を入れ替え、さらには銘柄数をそれぞれ5から10に増やしてシミュレーションを継続している。

銘柄を入れ替えてから1週間が経過したが、経過は低調である。まだシミュレーション段階で実際に仕掛けはしていないが、もし仕掛けていたらレバレッジなしで0.6%程度の含み損が生じている。フルにレバレッジをかけていた場合は2%程度の含み損となっている。

買い銘柄に関しては仕掛から1週間でトータルで見ると順調に上昇している。一方で、売り銘柄については1週間で下落している銘柄もあるが、異常に上昇している銘柄がいくつかある。この異常に上昇したいくつかの売り銘柄が足を引っ張った結果シミュレーションでは含み損となっている。

まだ1週間しか経過していないため、今後どのようになるかはわからない。しかし、今のところロングショート戦略は売り銘柄の選定が非常に悩ましいという状況になっている。

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幅魔王のプロフィール


大企業脱サラ個人経営者
東京大学、東京大学大学院を卒業し、大手企業に入社
順風満帆に出世街道に乗る平凡な人生を歩むものと思われていた。
しかし、出世したところで仕事量、責任が増えるだけで大して給料は上がらない。 むしろ絶対に出世したくないと思っていた。 一方で、出世しないと左遷され、子会社・取引先・辺境の地に飛ばされてしまう。
出世も左遷も嫌ということで、入社6年目の2012年に脱サラに興味を持ち始める
2013年にGBC(今のVBC)と出会い、脱サラを目指し、物販ビジネスを開始
物販ビジネスを開始後、半年間は赤字だったが、それ以降黒字に転じる。
2014年12月以降、急激に売上が伸び、2016年1月~3月にかけて月利50万円を3か月連続で達成する。
2016年10月 入社10年目34歳にして大企業の看板と安定収入を捨て、無謀にも脱サラし、個人経営者として歩み始める