LS戦略のシミュレーションが好ましければサヤ取りは今月で仕掛を停止

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幅魔王は2016年以降3年以上にわたって株のサヤ取り投資を継続してきた。しかし、サヤ取りは、サヤのチャート以外にサヤが閉じる根拠を見いだせない。各証券会社が提供している無料のツールを使って、上がりそうな銘柄に買いをかけて下がりそうな銘柄に売りをかけるロングショートのほうが合理的かもしれない。ということで、2019年6月からロングショート戦略についてシミュレーションを行っているが、シミュレーション結果が思わしければサヤ取りの仕掛けは今月で停止する予定である。

サヤ取りよりもロングショートか

幅魔王は2016年3月から株のサヤ取り投資を実践している。サヤ取りとは相関の高い2つの銘柄のペアを抽出し、サヤが開いたときに相対的に上昇した銘柄を空売りし、相対的に下落した銘柄を買う投資手法である。つまり、仕掛けてからサヤが閉じれば利益が出て、サヤがさらに開くと損失が出てしまう。

このサヤ取りであるが、サヤが閉じるという根拠はサヤチャートにしか見いだせないというのが特徴である。

サヤ取りと似たような投資手法として、ロングショート戦略がある。ロングショート戦略とは、将来上がりそうな銘柄に買いをかけて、将来下がりそうな銘柄に空売りをかける投資手法である。

サヤ取りのように2つの銘柄ペアのサヤには着目はしないものの、各銘柄が割安か割高かには着目し、買いと売りを同程度の金額で仕掛けるのはサヤ取りと共通している。

ロングショート戦略の強みは仕掛けた株が上がるか下がるかの根拠がサヤ取りよりも強い点である。

ということで、ロングショート戦略で実際に利益が出せるのか、そしてリスクヘッジは十分なのかということを検証するため、2019年6月からシミュレーションを開始した。

LS戦略のシミュレーションが好ましければサヤ取りは今月で仕掛を停止

ロングショート戦略のシミュレーションを開始してから1か月が経過した。1か月目の結果は非常に良好で、レバレッジをかけなくても月利1.5%以上の利益が出た。信用取引でフルにレバレッジをかければ月利5%近い利益が出ることになる。

ロングショート戦略のシミュレーションは最低でも3か月を予定している。3か月間の間にサヤ取りと比較して利益が出しやすいことはもちろんのこと、うまく行かなかったときにどのくらいの損失が出るのかも検証したいところである。

シミュレーションの結果が好ましければサヤ取りよりも優れた投資法であるため、現在サヤ取りで使用している資金をロングショート戦略に回したいところである。

現在、サヤ取りはペアを仕掛けてから最大で1か月ペアを保有している。ロングショート戦略のシミュレーション結果が好ましければ最も早くて9月から実際の取引を開始する予定である。ということは、サヤ取りのペアは8月末まですべて決済し、8月からは新たな仕掛けを停止することになる。

ロングショート戦略のシミュレーション結果はどうなるかはわからないが、早ければ今月いっぱいでサヤ取りの仕掛けは最後となる。

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幅魔王のプロフィール


大企業脱サラ個人経営者
東京大学、東京大学大学院を卒業し、大手企業に入社
順風満帆に出世街道に乗る平凡な人生を歩むものと思われていた。
しかし、出世したところで仕事量、責任が増えるだけで大して給料は上がらない。 むしろ絶対に出世したくないと思っていた。 一方で、出世しないと左遷され、子会社・取引先・辺境の地に飛ばされてしまう。
出世も左遷も嫌ということで、入社6年目の2012年に脱サラに興味を持ち始める
2013年にGBC(今のVBC)と出会い、脱サラを目指し、物販ビジネスを開始
物販ビジネスを開始後、半年間は赤字だったが、それ以降黒字に転じる。
2014年12月以降、急激に売上が伸び、2016年1月~3月にかけて月利50万円を3か月連続で達成する。
2016年10月 入社10年目34歳にして大企業の看板と安定収入を捨て、無謀にも脱サラし、個人経営者として歩み始める