LS戦略 2週間のシミュレーション結果

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幅魔王は2016年から3年以上にわたって株のサヤ取りを実践してきた。しかし、サヤ取りは相場の動きに左右されないというメリットはあるもののサヤチャート以外にサヤが閉じる根拠に乏しい。ということで、2019年6月からサヤ取りに代わる投資法としてのロングショート戦略のシミュレーションを開始した。

根拠に乏しいサヤ取りより根拠のあるLS戦略か

幅魔王は2016年3月から株のサヤ取り投資を実践している。サヤ取りとは相関の高い2つの銘柄のペアを抽出し、サヤが開いたときに相対的に上昇した銘柄を空売りし、相対的に下落した銘柄を買う投資手法である。つまり、仕掛けてからサヤが閉じれば利益が出て、サヤがさらに開くと損失が出てしまう。

このサヤ取りであるが、買い建てと売り建てをほぼ同じ金額で建てるため、相場の動きに左右されずリスクヘッジができている点では非常に優れた投資手法と言える。

一方で、サヤ取りにおける仕掛けペアの抽出は過去1~5年のサヤチャートを見て行う。そして、サヤが規則的な動きをしているペアを抽出し、規則性が崩れないことを前提にしてサヤが閉じることを見込んで仕掛を行うということを繰り返してきた。

当然のことながら規則性が崩れなければサヤ取りで利益を出すことができるが、規則性が崩れない根拠はどこにもない。

ということで、相場の動きに左右れないというサヤ取りの優位性は失わずに、サヤが閉じる根拠に乏しいサヤ取りよりも利益の出す根拠のあるロングショート戦略について2019年6月から検証を開始した。

LS戦略 2週間のシミュレーション結果

ロングショート戦略はサヤ取りとは似て非なる投資手法である。正式に言えばロングショート戦略の1つとしてサヤ取りが含まれているといえる。

2019年6月からシミュレーションを開始したロングショート戦略の具体的な手法は以下の通りである。

楽天証券のスーパースクリーナーというツールを活用して独自の基準によって明らかに過小評価されており、株価が割安な銘柄と明らかに過大評価されており、株価が割高な銘柄をそれぞれ5~10銘柄ずつ抽出する。そして、割安な銘柄には買いをかけて、割高な銘柄には空売りをかける。1か月ほど寝かして損益を見るというものである。

シミュレーションでは買い建てと売り建てをそれぞれ5銘柄ずつ抽出して、それぞれ100万円近く建てることにした。つまり、合計で1000万円の建代金である。

シミュレーション開始から2週間が経過した。ポジションを保有する期間は1か月なので、ほぼ半分が経過したところである。

1週間前の時点で含み益は8万円程度であった。

参考記事:LS戦略 1週間のシミュレーション結果

シミュレーション開始から2週目に入ると、週の半ばまで売り建ての銘柄5つのうち、2つが大きく上昇した。これによって全体の含み益が大きく減ってしまった。しかし、その後この2つの銘柄が今度は急激に下落した。1つについては1日の下落率が5%であった。

終わってみれば含み益は若干増えて10万円を超えてきた。レバレッジをかけずにやれば1%の含み益で、フルレバレッジでやれば3.3%程度の含み益になっている。

買い建て5銘柄に関してはすべて仕掛け時よりも上昇して含み益が生じている。一方、売り建てに関しては仕掛け時よりも3銘柄が上昇し、2銘柄が下落している。

LS戦略のシミュレーションを開始してからまだ2週間しか経過していないが、今のところ、LS戦略の優位性が少しずつ証明されているといえる。

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幅魔王のプロフィール


大企業脱サラ個人経営者
東京大学、東京大学大学院を卒業し、大手企業に入社
順風満帆に出世街道に乗る平凡な人生を歩むものと思われていた。
しかし、出世したところで仕事量、責任が増えるだけで大して給料は上がらない。 むしろ絶対に出世したくないと思っていた。 一方で、出世しないと左遷され、子会社・取引先・辺境の地に飛ばされてしまう。
出世も左遷も嫌ということで、入社6年目の2012年に脱サラに興味を持ち始める
2013年にGBC(今のVBC)と出会い、脱サラを目指し、物販ビジネスを開始
物販ビジネスを開始後、半年間は赤字だったが、それ以降黒字に転じる。
2014年12月以降、急激に売上が伸び、2016年1月~3月にかけて月利50万円を3か月連続で達成する。
2016年10月 入社10年目34歳にして大企業の看板と安定収入を捨て、無謀にも脱サラし、個人経営者として歩み始める