新しいロングショート戦略はサヤ取りよりも作業量が少ない

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幅魔王は2016年3月から3年以上株のサヤ取り投資を実践してきた。確かに株のサヤ取りは買いと売りを同時に建てるため、リスクは少ない。一方で、サヤが閉じる根拠がサヤチャートにしか見出せず、根拠に乏しいといえる。そこで、サヤ取りとは違う新たなロングショート戦略を考え、2019年6月からシミュレーションを開始した。

サヤ取りとは違う新しいロングショート戦略のシミュレーションを開始

幅魔王は2016年3月から株のサヤ取り投資を実践している。サヤ取りとは相関の高い2つの銘柄のペアを抽出し、サヤが開いたときに相対的に上昇した銘柄を空売りし、相対的に下落した銘柄を買う投資手法である。つまり、仕掛けてからサヤが閉じれば利益が出て、サヤがさらに開くと損失が出てしまう。

サヤ取りは買い建てと売り建てをほぼ同じ金額で建てるため、相場が急変しても影響を受けにくい。決算発表によって個別銘柄が異常な動きをすることが数少ないリスク要因ではあるものの、10ペアくらいを同時に仕掛けているため、こういったリスク要因も分散させることができている。

一方で、サヤ取りは、サヤが閉じるという根拠はサヤチャートにしか見いだせないというのが特徴である。そのため、リスクヘッジはある程度できてはいるものの、サヤ変動の規則性が崩れるペアも多く、思ったような利益が出せていないのも現状である。

そこで、サヤチャート以外にもファンダメンタルな要素を考慮した投資手法を考え、より利益を出しやすいロングショート戦略を検討している。

新しいロングショート戦略はサヤ取りよりも作業量が少ない

新しいロングショート戦略の具体的な手法は実にシンプルである。

楽天証券のスーパースクリーナーという無料ツールを使って、独自の基準で過小評価されている割安な銘柄と、過大評価されている割高な銘柄をそれぞれ5~10ずつ抽出する。

仕掛けルールと決済ルールについては検討中ではあるが、今考えているのは月初の寄付きで仕掛けて、月末の引けで決済するというものである。

サヤ取りでは毎日ではないものの、2営業日に1回以上のペースでペアを抽出してきた。ペア抽出の作業も100ペア以上のサヤチャートを見ながらサヤが閉じそうなペアを厳選するという作業をしてきた。1回の作業にかかる時間は30分から1時間程度である。

一方で、新しいロングショート戦略に関しては銘柄選定をする頻度は今のところ月に1回を予定している。楽天証券のスーパースクリーナーというツールを使えば、さじ加減が難しいという点はあるかもしれないが、自動である程度銘柄を絞り込むことができる。

100以上のサヤチャートを比較してどのペアを選定するか悩むといった作業も必要ではない。まだペア選定基準は検討中ではあるので、どのくらい時間がかかるかはわからないが、サヤ取りの1回のペア抽出よりも少ない時間で終わる可能性が高い。

新しいロングショート戦略は1回あたりの銘柄抽出の時間も短縮でき、銘柄抽出の頻度も1か月に1回ですむ。もしリスクヘッジができて、安定した利益率が出せるということがわかれば今回検討中の新しいロングショート戦略は作業量も少ない非常よい投資戦略と言える。

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幅魔王のプロフィール


大企業脱サラ個人経営者
東京大学、東京大学大学院を卒業し、大手企業に入社
順風満帆に出世街道に乗る平凡な人生を歩むものと思われていた。
しかし、出世したところで仕事量、責任が増えるだけで大して給料は上がらない。 むしろ絶対に出世したくないと思っていた。 一方で、出世しないと左遷され、子会社・取引先・辺境の地に飛ばされてしまう。
出世も左遷も嫌ということで、入社6年目の2012年に脱サラに興味を持ち始める
2013年にGBC(今のVBC)と出会い、脱サラを目指し、物販ビジネスを開始
物販ビジネスを開始後、半年間は赤字だったが、それ以降黒字に転じる。
2014年12月以降、急激に売上が伸び、2016年1月~3月にかけて月利50万円を3か月連続で達成する。
2016年10月 入社10年目34歳にして大企業の看板と安定収入を捨て、無謀にも脱サラし、個人経営者として歩み始める