2019年6月からロングショート戦略のシミュレーションを開始

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幅魔王は2016年3月から株のサヤ取り投資を実践してきた。サヤ取りは買いと空売りをを同時にかけるため、リスクヘッジにはなるものの、思った収益は上がらなかった。サヤ取りは、チャートのみに着もしているので、サヤが閉じる根拠に乏しい。そこで、リスクヘッジをしながらもより利益の出る根拠の強いロングショート戦略を2019年6月からシミュレーションしていこうと考えている。

サヤ取りよりも根拠の強いロングショート戦略か

幅魔王は2016年3月から株のサヤ取り投資を実践している。サヤ取りとは相関の高い2つの銘柄のペアを抽出し、サヤが開いたときに相対的に上昇した銘柄を空売りし、相対的に下落した銘柄を買う投資手法である。つまり、仕掛けてからサヤが閉じれば利益が出て、サヤがさらに開くと損失が出てしまう。

このサヤ取りであるが、サヤが閉じるという根拠はサヤチャートにしか見いだせないというのが特徴である。

サヤ取りでは過去1年のサヤの動きを見て、銘柄ペアを抽出する。具体的には過去1年の動きを見て、サヤが規則的に短い周期で開いたり閉じたりを繰り返しているペアを抽出している。

この場合、仕掛けた時に過去1年の規則に従えば、サヤは閉じるはずである。しかし、過去1年の規則に従う保証は全くない。仕掛けたら急に規則性が崩れてサヤがさらに拡大することもよくある。

このようにサヤチャートにしか根拠を見いだせないのがサヤ取りの弱点であるといえる。

一方で、サヤ取りとよく似た投資手法としてロングショート戦略がある。よく似たというより、ロングショート戦略のうちの一つがサヤ取りともいえる。

ロングショート戦略は、現時点で過小評価されている割安な株を買い、過大評価されている割高な株を売る投資戦略である。サヤ取りと異なるのはサヤチャート以外のファンダメンタルな要素も加味する点である。

ロングショート戦略はサヤ取りよりは将来的に利益が出せる根拠が強いのではないかと考えている。

2019年6月からロングショート戦略のシミュレーションを開始

幅魔王はこれまで株のサヤ取り投資を3年程度やってきた。サヤ取り投資はサヤチャートを見て、銘柄を選定するが、ファンダメンタルな要素は一切入っていない。Yahooトップに出るくらいの不祥事や事故等を起こした銘柄を除外するくらいである。

ということで、幅魔王はサヤ取りを含めてこれまで株式投資歴5年くらいであるが、本格的なファンダメンタル分析をやったことはなかった。

しかし、サヤチャート以外にもファンダメンタルな要素を加味して投資を行えばもっと利益を出せると考えられる。ファンダメンタルな分析をどのようにして行えばよいのだろうか?

そう考えて行きついたのが楽天証券のスーパースクリーナーというツールであった。このツールは無料ではあるが、かなり色々なファンダメンタルな要素で銘柄を抽出することができる。使用方法に関する動画も非常にわかりやすい。

ということで、楽天証券のスーパースクリーナーを使用して、ロングショート戦略を実践してみることにした。とは言っても幅魔王はこれまでファンダメンタル分析の経験がない。すぐに実際のトレードをしてはまったく見当はずれな結果が出る可能性がある。

そこで、まずはシミュレーションをしてみることにした。とりあえず、3か月間シミュレーションをしてみてそれなりの結果が出そうな見通しが立てば実践に移していこうと考えている。

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幅魔王のプロフィール


大企業脱サラ個人経営者
東京大学、東京大学大学院を卒業し、大手企業に入社
順風満帆に出世街道に乗る平凡な人生を歩むものと思われていた。
しかし、出世したところで仕事量、責任が増えるだけで大して給料は上がらない。 むしろ絶対に出世したくないと思っていた。 一方で、出世しないと左遷され、子会社・取引先・辺境の地に飛ばされてしまう。
出世も左遷も嫌ということで、入社6年目の2012年に脱サラに興味を持ち始める
2013年にGBC(今のVBC)と出会い、脱サラを目指し、物販ビジネスを開始
物販ビジネスを開始後、半年間は赤字だったが、それ以降黒字に転じる。
2014年12月以降、急激に売上が伸び、2016年1月~3月にかけて月利50万円を3か月連続で達成する。
2016年10月 入社10年目34歳にして大企業の看板と安定収入を捨て、無謀にも脱サラし、個人経営者として歩み始める