サヤ取り 期限前に損切ラインに到達するペアが激減

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2019年3月に増し玉失敗が相まって実現損益がマイナスとなったサヤ取りであるが、2019年4月は実現損益が大きくプラスとなった。相関が崩れることを想定してペアを仕掛けた結果、期限前に損切ラインに到達するペアが激減したのが大きい。

サヤ取り 過去5年の相関の崩れを見てペアを選定

幅魔王は2016年3月から株のサヤ取り投資を実践している。サヤ取りとは相関の高い2つの銘柄のペアを抽出し、サヤが開いたときに相対的に上昇した銘柄を空売りし、相対的に下落した銘柄を買う投資手法である。つまり、仕掛けてからサヤが閉じれば利益が出て、サヤがさらに開くと損失が出てしまう。

このサヤ取りであるが、2018年8月から12月にかけて5か月連続で実現損益がマイナスとなってしまった。増し玉ルールなどを見直した結果、2019年になってから1月、2月と連続で実現損益がプラスとなり、調子を取り戻したかのように見えた。

しかし、2019年3月になると、増し玉失敗が大きく響き、実現損益が大きくマイナスとなってしまった。

サヤ取りは仕掛けてから相関が崩れるペアが多いとこのように実現損益が大きくマイナスとなってしまう。相関が崩れにくいペアを選定するようにはしているものの、2018年後半からトータルで実現損益がマイナスとなる月が続いてきたことを考えると、相関が崩れるかどうかは仕掛けてみないとわからない。

そこで、2019年3月から、過去5年の動きを見て、相関が崩れた時はどこまでサヤが開くのかを想定してペアを仕掛けることにした。

参考記事:サヤ取り 過去5年の相関の崩れを見てペアを選定

サヤ取り 期限前に損切ラインに到達するペアが激減

このようにペア仕掛け時の考え方を変えた結果、2019年4月は実現損益が大きくプラスとなった。

この中でも特徴的だったのは、1か月の決済期限を前に利確ラインに到達するペアは相次いだものの、逆に損切ラインに到達してしまったペアは激減した。

連休明けに決済する3ペアはいずれも損切であるが、これらのペアは決済期限前に損切ラインにとうたつしたわけではなく、連休中に決済期限に到達したために損切りするペアである。

相関がどこまで崩れるのかを想定してペアを仕掛けることによって、サヤが開いて膠着して決済期限を迎えてやむなく損切りというペアはなくならない。一方で、相関が崩れて決済期限前に損切ラインに到達するペアは激減した。

まだ、仕掛けルールの見直しから1か月程度しか経過しておらず、サンプル数は少ない。それでもこの1か月だけを見れば、仕掛けルールの見直しは功を奏しているといえる。

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幅魔王のプロフィール


大企業脱サラ個人経営者
東京大学、東京大学大学院を卒業し、大手企業に入社
順風満帆に出世街道に乗る平凡な人生を歩むものと思われていた。
しかし、出世したところで仕事量、責任が増えるだけで大して給料は上がらない。 むしろ絶対に出世したくないと思っていた。 一方で、出世しないと左遷され、子会社・取引先・辺境の地に飛ばされてしまう。
出世も左遷も嫌ということで、入社6年目の2012年に脱サラに興味を持ち始める
2013年にGBC(今のVBC)と出会い、脱サラを目指し、物販ビジネスを開始
物販ビジネスを開始後、半年間は赤字だったが、それ以降黒字に転じる。
2014年12月以降、急激に売上が伸び、2016年1月~3月にかけて月利50万円を3か月連続で達成する。
2016年10月 入社10年目34歳にして大企業の看板と安定収入を捨て、無謀にも脱サラし、個人経営者として歩み始める