サヤ取り 3か月間で増し玉は1ペア

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幅魔王が2016年3月から実践している株のサヤ取り投資であるが、2018年7月から増し玉ルールの適用を開始した。その後、2018年11月に仕掛けルールを変更したが、2019年になって増し玉対象のペアは1月から3月までの3か月の間に1ペアしか現れていまない。

サヤ取り 3か月間で増し玉は1ペア

幅魔王は2016年3月から株のサヤ取り投資を実践している。サヤ取りとは相関の高い2つの銘柄のペアを抽出し、サヤが開いたときに相対的に上昇した銘柄を空売りし、相対的に下落した銘柄を買う投資手法である。つまり、仕掛けてからサヤが閉じれば利益が出て、サヤがさらに開くと損失が出てしまう。

このサヤ取りであるが、2018年7月から増し玉ルールの適用を開始した。増し玉とは片張り投資のナンピンに当たる手法で、仕掛けてからサヤが開いて含み損が拡大したときにさらにもう1口ペアを仕掛けることを言う。

増し玉は成功すれば大きな損切が利確に転じる。しかし、失敗すると損失が何倍にも膨れ上がる。

この増し玉であるが、2018年11月に仕掛けルールを変更した。急激にサヤが開いたペアはリバウンドしやすいという仮説のもと、買い建て、売り建てまたはその合計の1日の変化率が5%以上になったときにのみ増し玉することにした。

ルール変更に伴い、増し玉対象となるペアは激減し、2019年になって、1月から3月までの3か月間で増し玉したペアは1ペアだけであった。

過去5年の動きも参考にして増し玉を判断

増し玉に関するルール変更も大きく営業しているが、2019年になってそもそも期限前に損切ラインに到達するペアが減ってきたことも少なからず影響している。

しかし、一方で、2019年に唯一増し玉したペアは増し玉後もサヤが開き続け、大きな損失を出してしまった。これが大きく影響し、2019年3月は実現損益が大きくマイナスとなり、1月から3月までのトータルでも実現損益がマイナスとなってしまった。

2019年4月からはサヤ取りのペアを仕掛けるときに相関が崩れることを想定して、過去5年のサヤの動きも参考にすることにした。

参考記事:サヤ取り 過去5年の相関の崩れを見てペアを選定

相関が崩れることを想定したうえで、過去5年のサヤの動きも参考にすることは増し玉の判断にも応用できる。

損切ラインに到達した時点で過去5年のサヤの動きも参考にすれば相関が崩れた場合にあとどのくらいサヤが開くかある程度予想ができる。まだサヤが開く可能性が十分にあるのであれば増し玉は見送り、これ以上サヤが開く可能性が少ないのであれば増し玉すればいい。

2019年2月に増し玉しペアは増し玉後もサヤが開き続け、増し玉に失敗した。このペアの過去5年のサヤの動きを見ると、相関が崩れた場合はさらにサヤが開く可能性が十分に会ったペアであることが判明した。

過去5年のサヤの動きも参考にすることでペア仕掛の精度だけでなく、増し玉の精度も上げていきたい。

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幅魔王のプロフィール


大企業脱サラ個人経営者
東京大学、東京大学大学院を卒業し、大手企業に入社
順風満帆に出世街道に乗る平凡な人生を歩むものと思われていた。
しかし、出世したところで仕事量、責任が増えるだけで大して給料は上がらない。 むしろ絶対に出世したくないと思っていた。 一方で、出世しないと左遷され、子会社・取引先・辺境の地に飛ばされてしまう。
出世も左遷も嫌ということで、入社6年目の2012年に脱サラに興味を持ち始める
2013年にGBC(今のVBC)と出会い、脱サラを目指し、物販ビジネスを開始
物販ビジネスを開始後、半年間は赤字だったが、それ以降黒字に転じる。
2014年12月以降、急激に売上が伸び、2016年1月~3月にかけて月利50万円を3か月連続で達成する。
2016年10月 入社10年目34歳にして大企業の看板と安定収入を捨て、無謀にも脱サラし、個人経営者として歩み始める