サヤ取り 売り メーカー 買い 銀行 のペアは膠着しやすい?

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幅魔王が2016年から継続している株のサヤ取り投資であるが、2018年12月最終週以降好調を維持している。しかし、利確ライン寸前まで行った後にサヤが開き始めて損切を余儀なくされるペアがいくつかあり、こういったペアが足を引っ張っている。不思議なことにこういったペアを見てみるとかなりの確率で売り:メーカー 買い:銀行のペアであった。

2019年1月は好調だったが

幅魔王は2016年3月から株のサヤ取り投資を実践している。サヤ取りとは相関の高い2つの銘柄のペアを抽出し、サヤが開いたときに相対的に上昇した銘柄を空売りし、相対的に下落した銘柄を買う投資手法である。つまり、仕掛けてからサヤが閉じれば利益が出て、サヤがさらに開くと損失が出てしまう。

このサヤ取りであるが、2018年後半は不振が続き、2018年8月から12月にかけて5か月連続で実現損益がマイナスとなってしまった。

しかし、2018年12月最終週からサヤ取りは好転し始めた。2018年12月は実現損益はマイナスで終わったものの、含み損益が改善し、サヤ取り口座の資産は増加した。

そして、2019年1月は大発会でいきなり、サヤ取り口座の資産が20万円増加した。

その後、1月中盤までは大きく資産が増加した分のリバウンドはあり、一進一退の状況が続いたが、1月後半からまたサヤ取りの状況が大きく好転し始めた。

利確ライン寸前までサヤが閉じてそこからサヤが開き始めて損切したような理不尽なペアに足を引っ張られたこともあり、2019年1月の実現損益はプラスにはなったもののそれほど大きなプラスではなかった。

一方で、含み損益は大きく改善し、2019年1月末時点で保有している全9ペアで含み益が出ているという状況になった。

サヤ取り 売り:メーカー 買い:銀行 のペアは膠着しやすい?

2019年2月は2営業日だけで4ペアを大きく利確することができた。2019年1月末時点で保有している含み益はある程度は実益として実を結んだこととなった。

一方で、2019年2月の最初の週はそれほどサヤ取りの調子が良くない。利確した残りのペアは利確ライン寸前まで行ったのにそこからサヤが開いて含み損に転じているペアがある。

2018年12月から利確ライン寸前まで行ったのにそこからサヤが開いて損切りしたペアをよく見てみるとなぜか売り:メーカー 買い:銀行 のペアがほとんどであることが判明した。

特に買いの銀行ぎ銘柄は下がった後に一定期間はリバウンドするのであるが思ったようには上がらずにまた下がってしまい、サヤが再び開くというパターンが相次いでいる。

売り:メーカー 買い:銀行 のペアが今後どういう動きをするかはわからない。しかし、今後も利確ライン寸前までいって、利確できずにサヤが開いて損切という理不尽な動きをするようであれば、売り:メーカー 買い:銀行 のペアの仕掛けは見送ったほうがいいかもしれない。

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幅魔王のプロフィール


大企業脱サラ個人経営者
東京大学、東京大学大学院を卒業し、大手企業に入社
順風満帆に出世街道に乗る平凡な人生を歩むものと思われていた。
しかし、出世したところで仕事量、責任が増えるだけで大して給料は上がらない。 むしろ絶対に出世したくないと思っていた。 一方で、出世しないと左遷され、子会社・取引先・辺境の地に飛ばされてしまう。
出世も左遷も嫌ということで、入社6年目の2012年に脱サラに興味を持ち始める
2013年にGBC(今のVBC)と出会い、脱サラを目指し、物販ビジネスを開始
物販ビジネスを開始後、半年間は赤字だったが、それ以降黒字に転じる。
2014年12月以降、急激に売上が伸び、2016年1月~3月にかけて月利50万円を3か月連続で達成する。
2016年10月 入社10年目34歳にして大企業の看板と安定収入を捨て、無謀にも脱サラし、個人経営者として歩み始める