サヤ取り 2018年後半のペアをすべて保有していたらかなりのプラスに

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幅魔王が2016年3月から開始した株のサヤ取り投資であるが、2018年後半は実現損益が5か月連続でマイナスになるなど振るわなかった。2019年1月後半に2018年7月以降のペアをすべて決済し終わったが、2019年7月から12月までに仕掛けたペアをすべて2019年1月後半時点で保有していたらかなりのプラスであることが判明した。

サヤ取り 2018年後半のペアをすべて保有していたらかなりのプラスに

幅魔王は2016年3月から株のサヤ取り投資を実践している。サヤ取りとは相関の高い2つの銘柄のペアを抽出し、サヤが開いたときに相対的に上昇した銘柄を空売りし、相対的に下落した銘柄を買う投資手法である。つまり、仕掛けてからサヤが閉じれば利益が出て、サヤがさらに開くと損失が出てしまう。

このサヤ取りであるが、2018年後半は不振が続き、2018年8月から12月にかけて5か月連続で実現損益がマイナスとなってしまった。

このように2018年後半はサヤ取りは不振を極めたが、2019年1月後半に2018年に仕掛けたペアの決済がすべて完了した。

幅魔王はサヤ取りで仕掛けたペアの動向をExcelにまとめ、楽天リアルタイムスプレッドシートを使ってリアルタイムでサヤの動きをウォッチしている。

半年ごとにペアを全部保有していた場合の合計損益、平均損益、中央値、損益率なども抽出している。

2019年1月後半に2018年7月から12月分のすべてペアの決済が完了した時点で、もし、2018年7月から12月分のすべてペアを保有していた場合かなりの含み益があったことが判明した。

合計の含み益だけでなく中央値もかなりプラスになっていたことから、少数のペアが異常にプラスになって平均を押し上げているわけでもないということがわかっている。

急激にサヤが開いたペアを仕掛けることで状況が好転するか

2018年後半に仕掛けたペアを2019年1月時点ですべて保有していたらプラスであったが、実際には2018年8月以降5か月連続で実現損益がマイナスになってしまった。

これは、仕掛けてから損切ラインに到達して損切りてしからサヤが閉じるペアが続出したことにもある。

また、増し玉に失敗したことにより、実損が何倍にも膨れ上がったペアもあったことも大きい。

これらの状況を踏まえて、2018年12月頃からペアを仕掛ける際や増し玉する際に直近のサヤの動きに着目することにした。

急激にサヤが開いたペアはリバウンドしやすい一方で、緩やかにサヤが開いてきたペアはこのままサヤ拡大トレンドに乗って際限なくサヤが開く可能性が高い。

この仮説をもってペアを仕掛けたところ、2018年12月後半からサヤ取りの状況が好転し始めた。2019年以降も好調を維持してこの仮説が当たっていることを証明したいものである。

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幅魔王のプロフィール


大企業脱サラ個人経営者
東京大学、東京大学大学院を卒業し、大手企業に入社
順風満帆に出世街道に乗る平凡な人生を歩むものと思われていた。
しかし、出世したところで仕事量、責任が増えるだけで大して給料は上がらない。 むしろ絶対に出世したくないと思っていた。 一方で、出世しないと左遷され、子会社・取引先・辺境の地に飛ばされてしまう。
出世も左遷も嫌ということで、入社6年目の2012年に脱サラに興味を持ち始める
2013年にGBC(今のVBC)と出会い、脱サラを目指し、物販ビジネスを開始
物販ビジネスを開始後、半年間は赤字だったが、それ以降黒字に転じる。
2014年12月以降、急激に売上が伸び、2016年1月~3月にかけて月利50万円を3か月連続で達成する。
2016年10月 入社10年目34歳にして大企業の看板と安定収入を捨て、無謀にも脱サラし、個人経営者として歩み始める