サヤ取り 増し玉仕掛けルールの変更を検討

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幅魔王が2016年3月から実践している株のサヤ取り投資であるが、2018年7月から増し玉ルールの適用を開始した。2018年7月から11月の5か月で増し玉の通算成績は9勝9敗でほぼ5分となった。要するに増し玉してもしなくてもあまり変わらないという結果が出ている。もう少し増し玉ペアを厳選して増し玉の精度を上げていきたいところである。

サヤ取り 増し玉の成績はほぼ5分

幅魔王は2016年3月から株のサヤ取り投資を実践している。サヤ取りとは相関の高い2つの銘柄のペアを抽出し、サヤが開いたときに相対的に上昇した銘柄を空売りし、相対的に下落した銘柄を買う投資手法である。つまり、仕掛けてからサヤが閉じれば利益が出て、サヤがさらに開くと損失が出てしまう。

このサヤ取りであるが、2018年7月から増し玉ルールの適用を開始した。増し玉とは片張り投資のナンピンに当たる手法で、仕掛けてからサヤが開いて含み損が拡大したときにさらにもう1口ペアを仕掛けることを言う。

2018年7月から11月の5か月で増し玉の通算成績は9勝9敗でほぼ5分となった。つまり、増し玉してもしなくても結果的にはあまり変わらな勝ったということができる。

増し玉してもしなくても結果的にはあまり変わらなかったが、増し玉すると仕掛けることのできるペアの枠が減ってしまう。ということで、この成績を受けて増し玉するペアの対象を厳選し、増し玉の精度をさらに上げていく必要がある。

サヤ取り 増し玉仕掛けルールの変更を検討

増し玉くしてもしなくても結果が変わらないのであれば、余計な枠を使う増し玉はしないほうがいいという考え方もある。

しかし、増し玉によって決算発表で大きく損失が生じるはずだったペアを利確することができたということもあった。このときは18万円の含み損が利確に転じた。

参考記事:18万円の損切が増し玉で利確に転じる

これを受けて増し玉の仕掛けルールを以下のように変更することを検討している。

・ペアの一方が1日で5%以上株価が変動して損切ラインを超えた時は増し玉する
・ただし、不祥事・事件・事故など明らかな理由があるときは増し玉せず損切りする
・決済期限まで1週間を切っているときは決済期限を増し玉から1週間まで延長する
・損切ライン到達時に相関係数が0.8を切っているときは増し玉せず損切りする

このようにすることで急激にサヤが開いたペアを厳選して増し玉することができる。急激にサヤが開いたペアはリバウンドしやすい一方で、徐々にサヤが開いたペアはその後もサヤが拡大トレンドに乗っていく場合が多い。

急激にサヤが開いたペアは損切りすると損失が大きくなる一方で、増し玉した場合はいいポジションで仕掛けることができる。

今年いっぱいは現行ルールで様子を見ながら2019年から新ルールにしようと考えている。

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幅魔王のプロフィール


大企業脱サラ個人経営者
東京大学、東京大学大学院を卒業し、大手企業に入社
順風満帆に出世街道に乗る平凡な人生を歩むものと思われていた。
しかし、出世したところで仕事量、責任が増えるだけで大して給料は上がらない。 むしろ絶対に出世したくないと思っていた。 一方で、出世しないと左遷され、子会社・取引先・辺境の地に飛ばされてしまう。
出世も左遷も嫌ということで、入社6年目の2012年に脱サラに興味を持ち始める
2013年にGBC(今のVBC)と出会い、脱サラを目指し、物販ビジネスを開始
物販ビジネスを開始後、半年間は赤字だったが、それ以降黒字に転じる。
2014年12月以降、急激に売上が伸び、2016年1月~3月にかけて月利50万円を3か月連続で達成する。
2016年10月 入社10年目34歳にして大企業の看板と安定収入を捨て、無謀にも脱サラし、個人経営者として歩み始める