サヤ取り 2018年7月以降ペアをすべて保有していたらプラスに

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幅魔王は2016年3月から株のサヤ取り投資を実践している。しかし、2018年8月以降、成績が思わしくない。実現損益が4か月連続でマイナスとなってしまった。しかし、もし、2018年7月以降に仕掛けたペアをすべて保有していたら含み損益がプラスになることが判明した。

サヤ取り 2018年8月から11月にかけて4か月連続で実現損益がマイナスに

幅魔王は2016年3月から株のサヤ取り投資を実践している。サヤ取りとは相関の高い2つの銘柄のペアを抽出し、サヤが開いたときに相対的に上昇した銘柄を空売りし、相対的に下落した銘柄を買う投資手法である。つまり、仕掛けてからサヤが閉じれば利益が出て、サヤがさらに開くと損失が出てしまう。

このサヤ取りであるが、2018年8月以降、成績が思わしくない。2018年7月は増し玉ルールを適用して実現損益はプラスになったものの、8月から11月まで4か月連続で実現損益がマイナスになろうとしている。

増し玉の戦績については9勝8敗であり、5分5分といったところである。つまり、増し玉適用によってサヤ取りの成績が悪化したとは言い難い。

サヤ取りの戦績悪化の原因は増し玉以前に仕掛けてから相関が崩れてサヤが開くケースが異常に多いことである。仕掛けてからサヤが開いて増し玉対象になるペアも多い。

2018年8月から11月にかけて日経平均が大きく変動したことにより、相場が乱高下した。AIによる大量取引も株価が異常に変動していることに影響しているかもしれない。

サヤ取り 2018年7月以降ペアをすべて保有していたらプラスに

幅魔王は楽天スプレッドシートを使って、サヤ取りで仕掛けたペアの損益をExcelにまとめている。

毎年1月から6月と7月から12月を1つのシートにまとめているが、2018年7月以降に仕掛けたペアの合計の損益が2018年11月後半時点でプラスとなった。とは言ってもこれは、2018年7月以降に仕掛けたペアをすべて保有していた場合の損益である。

実際には2018年8月から11月まで4か月連続で実現損益がマイナスになってしまっている。

とは言うものの、もし仕掛けたペアを保有していたら含み損益がプラスになっていたので、サヤ取りで抽出したペアは閉じる確率(期待値)のほうが高いといえる。

2018年8月以降、サヤ取りの成績が思わしくない一方で、ペア選定方法が100%悪いとは言い切れない。

仕掛けてからサヤが急激に開いて損切ラインに達して損切りした後にサヤが閉じるペアが多い。もう少しサヤが開くのを待ってから仕掛ければ利益が出たペアが多かった。

サヤ取りのペア抽出方法は決して間違っているとは言えない。もう少し様子を見ながらリスクを最小限に抑え、利益を最大化できるようにしていきたいところである。

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幅魔王のプロフィール


大企業脱サラ個人経営者
東京大学、東京大学大学院を卒業し、大手企業に入社
順風満帆に出世街道に乗る平凡な人生を歩むものと思われていた。
しかし、出世したところで仕事量、責任が増えるだけで大して給料は上がらない。 むしろ絶対に出世したくないと思っていた。 一方で、出世しないと左遷され、子会社・取引先・辺境の地に飛ばされてしまう。
出世も左遷も嫌ということで、入社6年目の2012年に脱サラに興味を持ち始める
2013年にGBC(今のVBC)と出会い、脱サラを目指し、物販ビジネスを開始
物販ビジネスを開始後、半年間は赤字だったが、それ以降黒字に転じる。
2014年12月以降、急激に売上が伸び、2016年1月~3月にかけて月利50万円を3か月連続で達成する。
2016年10月 入社10年目34歳にして大企業の看板と安定収入を捨て、無謀にも脱サラし、個人経営者として歩み始める