平均からの乖離率ではなく乖離額で増し玉の条件を設定する

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幅魔王が2016年3月から実践している株のサヤ取り投資であるが、2018年7月から増し玉ルールの適用を開始した。増し玉ルールはリスクを最小限に抑えるために、損切ラインが小さいペアのみを増し玉対象とするようにしている。

2018年7月から増し玉ルールを適用

幅魔王は2016年3月から株のサヤ取り投資を実践している。サヤ取りとは、相関の高い2つの銘柄ペアを抽出し、サヤが開いたときに相対的に上昇した銘柄を空売りし、相対的に下落した銘柄を買う投資手法である。つまり、仕掛けてからサヤが開けば利益が出て、サヤが閉じれば損失が出る。

このサヤ取りであるが、2018年7月から増し玉ルールの適用を開始した。増し玉とは片張り投資で言うナンピンに当たる手法で、仕掛けてからサヤが開いたときにもう1口ペアを仕掛けることを言う。

増し玉ルールは成功すれば大きな損失が大きな利益に転じるが、失敗すれば損失が何倍にも拡大していしまう。そこで、増し玉ルールの適用条件は厳格に定めるようにした。

参考記事:サヤ取り 増し玉ルールを2018年7月から適用

・仕掛けから2週間以内に損切ラインに到達
・損切ライン到達時に相関が崩れていない(相関係数0.8以上でサヤチャートの形が崩れていない)
・仕掛け時のサヤの移動平均からの乖離率が10%以下
・増し玉後、仕掛け時のサヤに戻ったら利確、損切ライン×2までサヤが開いたら損切
・増し玉後さらなる増し玉はしない

平均からの乖離率ではなく乖離額で増し玉の条件を設定する

増し玉の条件の中で”仕掛け時のサヤの移動平均からの乖離率が10%以下”というものがある。このルールはなぜ定めたかと言えば、増し玉失敗時の損失額が大きくなりすぎないためである。

利確ライン・損切ラインはサヤの移動平均からの乖離率をもとに定めている。つまり、サヤの移動平均からの乖離率が大きいほど利確ライン・損切ラインは大きくなる。

だからこそ、サヤの移動平均からの乖離率が10%を超えたペアを増し玉して、増し玉に失敗したら損失額が大きくなってしまう。

しかし、移動平均からの乖離率が大きくても仕掛金額が少なければ損失はそれほど大きくはならない。逆に移動平均からの乖離率が小さくても仕掛金額が大きければ損失が大きくなる可能性がある。

増し玉失敗時の損失額が大きくなりすぎないことを目的にルールを定めるのであれば、”仕掛け時のサヤの移動平均からの乖離率が10%以下”というルールではなく、”利確・損切ラインが5万円以下”というルールのほうがいいかもしれない。

もう少し様子を見ながら、平均からの乖離率ではなく乖離額で増し玉の条件を設定したほうが合理的であるのならばルールを変更していきたい。

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幅魔王のプロフィール


大企業脱サラ個人経営者
東京大学、東京大学大学院を卒業し、大手企業に入社
順風満帆に出世街道に乗る平凡な人生を歩むものと思われていた。
しかし、出世したところで仕事量、責任が増えるだけで大して給料は上がらない。 むしろ絶対に出世したくないと思っていた。 一方で、出世しないと左遷され、子会社・取引先・辺境の地に飛ばされてしまう。
出世も左遷も嫌ということで、入社6年目の2012年に脱サラに興味を持ち始める
2013年にGBC(今のVBC)と出会い、脱サラを目指し、物販ビジネスを開始
物販ビジネスを開始後、半年間は赤字だったが、それ以降黒字に転じる。
2014年12月以降、急激に売上が伸び、2016年1月~3月にかけて月利50万円を3か月連続で達成する。
2016年10月 入社10年目34歳にして大企業の看板と安定収入を捨て、無謀にも脱サラし、個人経営者として歩み始める