サヤ取り 利確ライン損切ラインの高さで仕掛金額を変える

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幅魔王が2016年3月から実践している株のサヤ取り投資であるが、利確ライン・損切ラインは仕掛け時のサヤをもとに設定している。つまり、サヤが大きく開いていれば開いているほど利確ライン・損切ラインは大きくなる。損切ラインが大きい場合は仕掛金額を少なくしてリスクヘッジをするようにした。

サヤ取り 利確ライン損切ラインの高さで仕掛金額を変える

幅魔王は2016年3月から株のサヤ取り投資を実践している。サヤ取りとは相関の高い2つの銘柄のペアを抽出し、サヤが開いたときに相対的に上昇した銘柄を空売りし、相対的に下落した銘柄を買う投資手法である。つまり、仕掛けてからサヤが閉じれば利益が出て、サヤがさらに開くと損失が出る。

このサヤ取りであるが、利確ライン・損切ラインは仕掛け時のサヤの大きさをもとに設定している。幅魔王の場合は、過去1年のサヤの平均から現在のサヤの乖離率の50%を利確ライン・損切ラインに設定している。

このように利確ライン・損切りラインを設定すると、サヤの乖離が大きいペアを仕掛けた場合ほど利確ライン・損切ラインが大きくなり、ハイリスクハイリターンとなってしまう。

特に2018年6月までは各ペアの仕掛金額をなるべく同じくらいにして、各ペアのリスクをできるだけそろえるようにしていた。

しかし、このようにすると利確ライン・損切ラインの大きさによって各ペアのリスクがそろわないという現象が生じていた。

仕掛金額を少なくしていれば2018年6月の損失はもう少し小さかった

各ペアの仕掛金額を揃えて、リスクをそろえているつもりが、利確ライン・損切ラインが異なるため、リスクがそろっていない状況が続いていた。

そこで、2018年7月から仕掛け時のサヤの乖離が大きく、損切ライン・利確ラインが大きいペアはハイリスク・ハイリターンということもあり、仕掛金額を少なくした。そして、逆に損切ライン・利確ラインが小さくローリスク・ローリターンのペアは仕掛金額を大きくすることにした。

特に2018年6月は仕掛け時のサヤの乖離が大きいペアがことごとく相関が崩れ、大きく設定された損切ラインをあっさりと超える現象が相次いだ。

もしこういったペアの仕掛金額を少なくしていれば損失はもう少し小さかったかもしれない。

2018年7月から増し玉が功を奏し始め、サヤ取りは少しずつ調子を取り戻している。各ペアのリスクを揃え、利回りを安定化させていきたいところである。

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幅魔王のプロフィール


大企業脱サラ個人経営者
東京大学、東京大学大学院を卒業し、大手企業に入社
順風満帆に出世街道に乗る平凡な人生を歩むものと思われていた。
しかし、出世したところで仕事量、責任が増えるだけで大して給料は上がらない。 むしろ絶対に出世したくないと思っていた。 一方で、出世しないと左遷され、子会社・取引先・辺境の地に飛ばされてしまう。
出世も左遷も嫌ということで、入社6年目の2012年に脱サラに興味を持ち始める
2013年にGBC(今のVBC)と出会い、脱サラを目指し、物販ビジネスを開始
物販ビジネスを開始後、半年間は赤字だったが、それ以降黒字に転じる。
2014年12月以降、急激に売上が伸び、2016年1月~3月にかけて月利50万円を3か月連続で達成する。
2016年10月 入社10年目34歳にして大企業の看板と安定収入を捨て、無謀にも脱サラし、個人経営者として歩み始める