サヤ取り 早手仕舞いルールを2018年7月から適用

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幅魔王が2016年3月から実践している株のサヤ取り投資であるが、2018年6月に大きく調子を崩してしまった。これを受けて、2018年7月から増し玉ルールを適用することにした。それに伴い、仕掛け枠がなくなることが予想される。そのため、併せて早手仕舞いルールの適用もしようと思っている。

サヤ取り 増し玉ルール適用で信用余力が少なくなる可能性

幅魔王は2016年3月から株のサヤ取り投資を実践している。サヤ取りとは相関の高い2つの銘柄のペアを抽出し、サヤが開いたときに相対的に上昇した銘柄を空売りし、相対的に下落した銘柄を買う投資手法である。つまり、仕掛けてからサヤが閉じれば利益が出て、サヤがさらに開けば損失が出る投資手法である。

このサヤ取りであるが、2018年5月に実現損益が20万円以上プラスとなったものの、5月後半から調子が崩れてしまった。そして、6月にはサヤが急激に開いてすぐに損切ラインを超えるペアが続出し、過去最大規模の損失を出してしまった。

これを受けて、2018年7月から増し玉ルールを適用することにした。

増し玉ルールを適用することによってさらに損失が拡大する可能性があるので、適用は慎重に行うつもりである。

具体的には増し玉しようとしているときに2つのペアの相関が崩れていないなどかなり条件を絞ってやろうと思っている。

そうはいっても、増し玉によって新たに建玉を建てることになるため、信用余力が少なくなることが予想される。

サヤ取り 早手仕舞いルールを2018年7月から適用

サヤ取りは一定の利確ライン・損切ラインに到達するか仕掛けてから一定の期間が経過するかで仕掛けたペアの手仕舞いをしていた。

つまり、利確ライン・損切ラインのいずれかに到達しない限り、1か月の手仕舞い期限が経過するまでは手仕舞いできない。例えば、サヤが膠着してなかなか動かない場合は手仕舞いできないことになる。しかもサヤが膠着した場合、1か月経過してもサヤが膠着し続けていることが多い。

保有しているペアの多くでサヤが膠着すると保有ペアが多くなり、信用余力が減ってしまう。そうなると次にペアを仕掛けられなくなってしまう。増し玉ルールを適用することにより、信用力の問題はさらに顕著になることが予想される。

そこで、2018年7月から増し玉ルールに加えて早手仕舞いルールを適用することにした。早手仕舞いルールは利確ライン・損切ラインに達しておらず、手仕舞い期限を経過していなくても信用余力が少ない場合はペアを手仕舞いするルールである。

損失が大きくなるルールではないが、あくまで例外ルールなので、条件を決めてやろうと考えている。

・仕掛けから2週間以上が経過している
・ペアの相関が崩れている(相関係数0.8以下またはサヤチャートの形が崩れている)
・信用余力が減って次のペアが仕掛けられない

こういった条件で増し玉ルールに併せて早手仕舞いルールを適用していこうと考えている。

2018年6月に過去最大規模の損失を出したサヤ取りであるが、増し玉ルールと早手仕舞いルールの適用によって状況を好転させて行きたいものである。

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幅魔王のプロフィール


大企業脱サラ個人経営者
東京大学、東京大学大学院を卒業し、大手企業に入社
順風満帆に出世街道に乗る平凡な人生を歩むものと思われていた。
しかし、出世したところで仕事量、責任が増えるだけで大して給料は上がらない。 むしろ絶対に出世したくないと思っていた。 一方で、出世しないと左遷され、子会社・取引先・辺境の地に飛ばされてしまう。
出世も左遷も嫌ということで、入社6年目の2012年に脱サラに興味を持ち始める
2013年にGBC(今のVBC)と出会い、脱サラを目指し、物販ビジネスを開始
物販ビジネスを開始後、半年間は赤字だったが、それ以降黒字に転じる。
2014年12月以降、急激に売上が伸び、2016年1月~3月にかけて月利50万円を3か月連続で達成する。
2016年10月 入社10年目34歳にして大企業の看板と安定収入を捨て、無謀にも脱サラし、個人経営者として歩み始める