サヤ取り 増し玉ルールを2018年7月から適用

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幅魔王が2016年3月から継続している株のサヤ取り投資であるが、2018年5月後半からまた調子が狂ってしまった。サヤ取りで継続して結果を出している人は増し玉ルールを部分的に適用している人がいる。2018年7月から一部導入していこうと思う。

サヤ取り これまでは損切ラインに到達したら損切りしていたが

幅魔王は2016年3月から株のサヤ取り投資を実践している。サヤ取りとは相関の高い2つの銘柄のペアを抽出し、サヤが開いたときに相対的に上昇した銘柄を空売りし、相対的に下落した銘柄を買う投資手法である。つまり、仕掛けてからサヤが閉じれば利益が出て、サヤがさらに開けば損失が出る投資手法である。

このサヤ取りであるが、利確ラインと損切ラインを決めてそれぞれのラインを超えた場合は決済期限前であっても決済するようにしていた。

つまり、増し玉(片張り投資でいうナンピン)という手法はこれまで適用してこなかった。増し玉とは、サヤが開いて損失が拡大したときにさらに同じ銘柄ペアを追加で仕掛けることをいう。

サヤが開いてからさらにペアを仕掛ければ、買い建てはさらに低いポジションを取れ、売り建てはさらに高いポジションを取れる。ということは今後サヤが少しでも閉じれば損失が減る可能性もある。

一方で、相関が崩れてしまったペアの場合、さらにサヤが開いて損失が何倍にも拡大する可能性もある。

これまでは損失が拡大するリスクを考慮して、できるだけ多くのペアを仕掛けることによってリスク分散をすることを重視していた。そのため、増し玉ルールは適用してこなかった。

サヤ取り 増し玉ルールを2018年7月から適用

2017年9月から2018年2月にかけてサヤ取りで実現損益が6か月連続でプラスとなった。2018年2月以降、これを受けて有料ツールを導入したものの、これが裏目に出ている。2018年3月、4月と実現損益が大きくマイナスとなってしまった。2018年5月はこのマイナスを大きく取り戻したものの、2018年6月は過去最大規模のマイナスになりそうである。

有料ツール導入後のペアの動きを見てみると、一度大きくサヤが開いて損切ラインに到達した後にサヤが閉じているペアも多い。もし保有していたら利確ラインの2倍以上まで利益が膨らんでいるペアもあった。もし増し玉ルールがあったらここまでマイナスにはならなかったかもしれない。

一方で、増し玉ルールを適用したらさらにマイナスが増えて損失が増えていたであろうペアもあった。そのため、もし増し玉ルールを適用するのであれば慎重にならなくてはならない。

そこで、以下の条件に合致する場合にのみ増し玉ルールを適用しようと考えている。

・仕掛けから2週間以内に損切ラインに到達
・損切ライン到達時に相関が崩れていない(相関係数0.8以上でサヤチャートの形が崩れていない)
・仕掛け時のサヤの移動平均からの乖離率が10%以下
・増し玉後、仕掛け時のサヤに戻ったら利確、損切ライン×2までサヤが開いたら損切
・増し玉後さらなる増し玉はしない


幅魔王以外にもサヤ取りをやっていて結果を公開している人もいるが、どうやら2018年5月後半以降、サヤ取りの調子が思わしくない人が多い。一方で、増し玉ルールを適用している人で調子を維持している人もいる。

増し玉ルール適用でサヤ取りの調子を取り戻していきたいところである。

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幅魔王のプロフィール


大企業脱サラ個人経営者
東京大学、東京大学大学院を卒業し、大手企業に入社
順風満帆に出世街道に乗る平凡な人生を歩むものと思われていた。
しかし、出世したところで仕事量、責任が増えるだけで大して給料は上がらない。 むしろ絶対に出世したくないと思っていた。 一方で、出世しないと左遷され、子会社・取引先・辺境の地に飛ばされてしまう。
出世も左遷も嫌ということで、入社6年目の2012年に脱サラに興味を持ち始める
2013年にGBC(今のVBC)と出会い、脱サラを目指し、物販ビジネスを開始
物販ビジネスを開始後、半年間は赤字だったが、それ以降黒字に転じる。
2014年12月以降、急激に売上が伸び、2016年1月~3月にかけて月利50万円を3か月連続で達成する。
2016年10月 入社10年目34歳にして大企業の看板と安定収入を捨て、無謀にも脱サラし、個人経営者として歩み始める