二重にリスクヘッジができているサヤ取り

Pocket

幅魔王は2016年3月から株のサヤ取り投資を実践している。そこまで大きな利益が取れる投資手法ではなく場合によっては実現損益がマイナスになる月もある。しかし、サヤ取りを2年以上継続してきたが、大きく資産を失う可能性は極めて低い投資手法であることがわかった。

相場全体の動きに影響されないのは当然のことだが

幅魔王は2016年3月から株のサヤ取り投資を実践している。サヤ取りとは相関の高い2つ目の銘柄ペアを抽出し、サヤが開いたときに相対的に上昇した銘柄を空売りし、相対的に下落した銘柄を買う投資手法である。つまり、仕掛けてからサヤが閉じれば利益が出て、サヤがさらに開けば損失が出る投資手法である。

このサヤ取りという投資手法であるが、最大のメリットは相場の動きに大きく影響されないことである。

サヤ取りは空売りと買いをペアで取引するので、相場全体が大暴騰したり、逆に大暴落したときでもそれほど大きな影響を受けない。

これまでの経験上相場全体が大きく動いたときに、空売りをしたペアのほうが買いを入れたペアよりも相場の影響を大きく受けるなど、相場の影響が全くないわけではなかった。

しかし、買いだけ、空売りだけを仕掛けている場合よりも相場からの影響が小さいことは明らかである。

サヤ取りを始めてから2年以上が経過したがこれまで暴落はなかったが、暴騰は何回か経験した。もしこのときに空売りだけで株をやっていたら長期塩漬けになるか大きな損切は免れなかったであろう。

暴騰を経験した後は暴落が来るかもしれない。暴落が来れば仮に買いだけで株をやっていたらリーマンショック級の暴落が来なくとも大きな損失を出して、株式相場からの退場をせざるを得ない状況になっていたかもしれない。もし、リーマンショック級の暴落が来れば自己破産にもなりかねない。

二重にリスクヘッジができているサヤ取り

このようにサヤ取りは相場の影響を受けにくいというメリットがあるのは誰の目からも明らかである。幅魔王自身サヤ取りを2年間継続しており、大きな損失が出た時期もあったが、回復不能になるほど致命的に資産を減らしたことはない。

これからもサヤ取りは長期的に続けても資産を大きく減らす可能性が極めて低い投資手法であることがわかる。

相場の変動に対して中立であるという理由以外にもサヤ取りがリスクヘッジが効いた手法である理由がある。

サヤ取りは複数ペアを同時進行で仕掛けることに特徴がある。幅魔王の場合は大体10ペア同時に仕掛けている。

サヤが異常に開いたからと言って、その後必ず閉じるわけではない。さらに理不尽にサヤが開いて損失が出るということを何度も経験した。

しかし、すべてのペアがサヤが開くわけではない。サヤが閉じるペアのほうが多いというのは2017年9月から2018年2月まで6か月連続でサヤ取りの実現損益がプラスになったという経験が証明している。

常に10ペアくらい同時並行して仕掛けていれば異常なサヤの動きをするペアがあったとしてもリスクヘッジが可能である。

サヤ取りは相場に対して中立というだけでなく、複数ペアを同時並行して仕掛けるという点でもリスクヘッジが効いた非常に優れた投資手法であることがわかる。

この記事にコメントを書く

(必須)

トラックバックURL

オリジナルブランド販売戦略サポートプログラム

幅魔王のプロフィール


大企業脱サラ個人経営者
東京大学、東京大学大学院を卒業し、大手企業に入社
順風満帆に出世街道に乗る平凡な人生を歩むものと思われていた。
しかし、出世したところで仕事量、責任が増えるだけで大して給料は上がらない。 むしろ絶対に出世したくないと思っていた。 一方で、出世しないと左遷され、子会社・取引先・辺境の地に飛ばされてしまう。
出世も左遷も嫌ということで、入社6年目の2012年に脱サラに興味を持ち始める
2013年にGBC(今のVBC)と出会い、脱サラを目指し、物販ビジネスを開始
物販ビジネスを開始後、半年間は赤字だったが、それ以降黒字に転じる。
2014年12月以降、急激に売上が伸び、2016年1月~3月にかけて月利50万円を3か月連続で達成する。
2016年10月 入社10年目34歳にして大企業の看板と安定収入を捨て、無謀にも脱サラし、個人経営者として歩み始める