サヤ取りで起きている逆転現象

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今年も4月になった。2018年分のサヤ取りのデータも3か月分が集まった。2018年仕掛け分のデータを見ると大きくサヤが閉じて利確したペアがその後大きくサヤが開いていたり、逆に大きくサヤが開いて損切りしたペアがその後大きくサヤが閉じていたりという現象が見受けられる。

2018年1月以降の仕掛けペアをすべて保有していたら大きなマイナスに

幅魔王は2016年3月より株のサヤ取り投資を実践している。サヤ取りとは相関の高い2つの銘柄のペアを抽出し、サヤが開いたときに相対的に上昇した銘柄を空売りし、相対的に下落した銘柄を買う投資手法である。つまり、仕掛けてからサヤが閉じれば利益が出て、サヤがさらに開けば損失が出る投資手法である。

このサヤ取りであるが、仕掛けペアの現在のサヤがどのくらいであるか確認するために楽天スプレッドシートを使ってエクセルで管理している。2018年も4月となったが、2018年も3か月以上分のデータが集まっている。

2018年仕掛け分は3月中盤まではおおむね好調だった。そして、1月2月と実現損益がプラスとなった。しかし、3月は最終週に仕掛けた分が急激にサヤが開き、最後の営業日で大きく損失を出したことによって実現損益が大きくマイナスとなってしまった。

とはいえ、2018年初めから3月中盤まで仕掛けていたペアはトータルで利益を出していた。しかし、これらをもし3月末まで保有していた場合は大きくマイナスとなってしまっている。

特に1月初めに仕掛けたペアは1週間もしないうちに大きく利確したペアが多かったが、3月末まで保有した場合は逆に大きな含み損を抱えるようなことになっていた。

サヤ取りで起きている逆転現象

2018年1月に仕掛けたペアは最初からサヤが開いて損切になったペアもあったが、割と早い段階でサヤが閉じて利確したペアも多かった。しかし、利確したペアも3月末にはサヤが開いてもし保有していた損切になっていたものも多い。

2018年2月からはサヤ取りの有料ツールを導入した。有料ツールを導入後は、抽出できる銘柄の絶対数も増えた。そのため、これまでよりもサヤが大きく動くペアも増えた。

2018年2月以降に仕掛けたペアに関しては大きくサヤが閉じて1か月を待たずに利確したペアは逆にそのあとサヤが開いてしまっているペアがいくつか見受けられる。逆に一気にサヤが開いて損切りしたペアはもう少し待っていればサヤが閉じて大きな損失が大きな利益に転じていた。

このように利確したペアも損切になったペアも保有し続けていると逆の結果になったペアが増え、いわゆる逆転現象が生じている。2018年に限ったことなのかもしれないが、このように過去のペアの動向も参考にしながらサヤ取りの取引ルールを微調整し、最も利益が取れるルールを確立していきたいとことである。

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幅魔王のプロフィール


大企業脱サラ個人経営者
東京大学、東京大学大学院を卒業し、大手企業に入社
順風満帆に出世街道に乗る平凡な人生を歩むものと思われていた。
しかし、出世したところで仕事量、責任が増えるだけで大して給料は上がらない。 むしろ絶対に出世したくないと思っていた。 一方で、出世しないと左遷され、子会社・取引先・辺境の地に飛ばされてしまう。
出世も左遷も嫌ということで、入社6年目の2012年に脱サラに興味を持ち始める
2013年にGBC(今のVBC)と出会い、脱サラを目指し、物販ビジネスを開始
物販ビジネスを開始後、半年間は赤字だったが、それ以降黒字に転じる。
2014年12月以降、急激に売上が伸び、2016年1月~3月にかけて月利50万円を3か月連続で達成する。
2016年10月 入社10年目34歳にして大企業の看板と安定収入を捨て、無謀にも脱サラし、個人経営者として歩み始める