サヤが大きく開いたペアよりも安定した動きをするペア

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2017年5月に損失が拡大したサヤ取り投資であるが、動きが安定したペアを中心に抽出していったところ、6月くらいからかなり好調である。保有しているペアの勝率も8割近くになった。

2017年5月に損失が拡大

幅魔王は2016年3月から株のサヤ取り投資を実践している。

サヤ取り投資とは、相関の高い2つの銘柄を抽出し、サヤが開いたときに相対的に上昇した銘柄を空売りし、相対的に下落した銘柄を買う投資手法である。

サヤ取りは、買いと空売りを同時にかけるため、トータルの損失が相場全体の影響を受けず、少しずつ利益が蓄積される安定した投資手法であると言える。

しかし、このサヤ取りであるが2017年5月は非常に不調で損失がかなり拡大してしまった。原因は決算発表によって相関が崩れ、サヤが理不尽に拡大するペアが続出したことである。

売買両建てをしているため、損失は限定的ではあったものの、損失が拡大したことを受けてサヤ取りのやり方やサヤ取りの考え方自体が間違っているのではないかと思うほどであった。

サヤが大きく開いたペアよりも安定した動きをするペア

2017年5月に損失が拡大したことを受けて、サヤ取りのペア抽出の基準を少し変えてみた。

それまではサヤが大きく開いたペアを中心に抽出していた。サヤが大きく開けば上昇した銘柄はこれ以上上昇しないだろうし、下落した銘柄はこれ以上下落しないだろうと思ったからである。

しかし、サヤが開きすぎたペアは相関も崩れてしまっていることも多い。相関が崩れてしまうといくら仕掛け時のサヤが開いていたとしても、損切ラインとしている建代金合計の5%程度であれば簡単に開いてしまう。

そこで、ペア抽出の基準を見直し、サヤが大きく開いていなくてもサヤが規則的に安定して開閉するペアを抽出することにした。

そうしたところ、6月からサヤ取り投資の調子が上がり始め、含み損がなくなり含み益が拡大し続けている。保有しているペアの勝率も8割近くになり、含み損があるペアも損切ラインまでは程遠い状態である。期限前に利確するペアも少しずつ表れ始めている。

今後どうなるかはわからないが、ペア抽出の基準が間違っていなければ今後も間違いなく継続して利益を上げることができるであろう。

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幅魔王のプロフィール


大企業脱サラ個人経営者
東京大学、東京大学大学院を卒業し、大手企業に入社
順風満帆に出世街道に乗る平凡な人生を歩むものと思われていた。
しかし、出世したところで仕事量、責任が増えるだけで大して給料は上がらない。 むしろ絶対に出世したくないと思っていた。 一方で、出世しないと左遷され、子会社・取引先・辺境の地に飛ばされてしまう。
出世も左遷も嫌ということで、入社6年目の2012年に脱サラに興味を持ち始める
2013年にGBC(今のVBC)と出会い、脱サラを目指し、物販ビジネスを開始
物販ビジネスを開始後、半年間は赤字だったが、それ以降黒字に転じる。
2014年12月以降、急激に売上が伸び、2016年1月~3月にかけて月利50万円を3か月連続で達成する。
2016年10月 入社10年目34歳にして大企業の看板と安定収入を捨て、無謀にも脱サラし、個人経営者として歩み始める