2017年7月からサヤ取りの取引ルールを変更

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幅魔王は2016年3月から1年以上サヤ取り投資を実践してきた。これまでは決済期限を2か月と長めに取り、利確ラインと損切ラインも大きめにとってきた。しかし、2017年5月に損失が拡大したことも考慮して取引ルールを変更することにした。

2017年7月からサヤ取りの取引ルールを変更

幅魔王は2016年3月から1年以上サヤ取り投資を実践してきた。サヤ取り投資とは相関の高い2つの銘柄を抽出し、サヤが異常に開いたときに相対的に上昇した銘柄を空売りし、相対的に下落した銘柄を買う投資手法である。

通常であればサヤが異常に開いたときは正常に戻る方向に力が働く。しかし、2017年5月は決算発表が相次いでさらに異常にサヤが開くぺが続出し、損失が拡大してしまった。

サヤ取りは決済をする目安となる利益・損失はあるものの、それに対して各人が基準を決めて決済をする。

幅魔王の場合はこれまで1つのペアでできるだけ多くの利益を得るために目標利益(サヤの移動平均までサヤが戻ったときに得られる利益)の100%を利確・損切ラインとしてきた。そして、利確・損切ラインに到達しないときは2か月を決済期限とするようにした。

しかし、2017年5月にこのルールで損失が拡大したことから7月からルールを変更することにした。

リスクを最小限に抑え、利益は回転数と取引数量で拡大する

これまでやってきたルールは利確・損切ラインが高く、決済期限まで長いため、1つのペアでの利確金額は大きくなる。しかし、逆に損切金額も大きくなってしまう。

そのため、決算発表が相次ぎ、理不尽にサヤが開くペアが続出した場合にかなり損失額が大きくなってしまうルールである。

そこで、7月からは利確・損切ラインをこれまでの半分にし、決済期限も半分の1か月にすることにした。

ルールを変更すると1つのペアでの利確金額は下がってしまう。しかし、損失を抑えることができるし、ペアの保有日数が短くなるため、信用取引の金利や貸し株手数料を抑えることができる。

また、サヤが異常に開いたペアは移動平均までサヤが戻る確率はそれほど大きくない。そのため、移動平均の半分を利確ラインにしたほうがいいという判断をした。

利確ラインを小さくすると利益額も小さくなるかもしれない。しかし、そこは1回当たりの取引金額を大きくしたり、回転数を大きくしたりしてカバーしていけばいい。

このルールである程度やってみて、問題が生じたらまたルール変更を柔軟にしていきたい。

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幅魔王のプロフィール


大企業脱サラ個人経営者
東京大学、東京大学大学院を卒業し、大手企業に入社
順風満帆に出世街道に乗る平凡な人生を歩むものと思われていた。
しかし、出世したところで仕事量、責任が増えるだけで大して給料は上がらない。 むしろ絶対に出世したくないと思っていた。 一方で、出世しないと左遷され、子会社・取引先・辺境の地に飛ばされてしまう。
出世も左遷も嫌ということで、入社6年目の2012年に脱サラに興味を持ち始める
2013年にGBC(今のVBC)と出会い、脱サラを目指し、物販ビジネスを開始
物販ビジネスを開始後、半年間は赤字だったが、それ以降黒字に転じる。
2014年12月以降、急激に売上が伸び、2016年1月~3月にかけて月利50万円を3か月連続で達成する。
2016年10月 入社10年目34歳にして大企業の看板と安定収入を捨て、無謀にも脱サラし、個人経営者として歩み始める